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平稳性检验和协整检验过程
2026-10-26【知道】
简介平稳性检验用于判断时间序列是否具有稳定的统计特性，常见的方法包括ADF检验和PP检验。协整检验则用于分析非平稳序列之间是否存在长期均衡...
平稳性检验用于判断时间序列是否具有稳定的统计特性，常见的方法包括ADF检验和PP检验。协整检验则用于分析非平稳序列之间是否存在长期均衡关系，常用方法为EG两步法和Johansen检验。
| 检验类型 | 方法 | 目的 | 结果判断 |
| 平稳性检验 | ADF、PP | 判断序列是否平稳 | p值<0.05为平稳 |
| 协整检验 | EG两步法、Johansen | 判断非平稳序列间是否存在长期关系 | 特征值显著时存在协整 |
通过上述步骤，可有效识别变量间的动态关系，为后续建模提供依据。
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